核心职责

1 负责高频做市引擎设计与开发，支撑超高频下单、撤单与撮合策略执行

2 设计与实现库存管理与跨市场自动对冲策略，控制整体仓位与风险暴露

3 构建K线塑形与流动性调控算法，在保证安全与隐蔽性的前提下引导盘口结构

4 搭建实时风控与异常侦测模块，监控滑点、库存、波动率与极端行情

5 实现多账户、多API Key并发调度与连接管理，保障大规模账户稳定运行

6 持续优化系统性能与延迟，配合后端及撮合团队降低链路耗时

任职要求（必须项）

1 本科统招及以上学历，数学、计算机、金融工程等相关专业

2 独立主导过真实做市或高频交易项目并长期实盘运行

3 具备机构级高频做市（Market Making）实战经验

4 熟悉高性能语言之一（Rust / Go / C++）并用于实盘交易系统

5 深入理解订单簿机制与做市定价模型（如 Avellaneda-Stoikov、库存动态调参）

6 具备库存归集、跨品种或跨市场对冲的实战经验

7 熟悉主流交易所 API（Binance、OKX、Bybit 等）及其风控规则

加分项（满足任一可面）

1 独立将单一币种做市交易量从 0 提升至日成交额过亿美金

2 曾在专业做市机构从事高频做市（如 Wintermute、GSR、Cumberland、Amber、DWF、Flow Traders 等）

3 在主流交易所现货或合约高频交易排行榜进入前列并有实盘记录

4 开发过可复用的高频做市框架并被实际项目或团队采用

5 具备跨交易所库存归集与套利对冲系统开发经验

6 能长期稳定运行大规模多账户交易系统并通过交易所风控考验

能力侧重点说明

高频做市引擎

能够构建低延迟撮合与报撤单系统，在真实环境下验证高吞吐与稳定性，并对定价与库存进行动态调参。

K线与盘口流动性管理

理解不同周期K线与盘口结构的形成机制，能通过流动性分布与订单节奏管理市场深度与波动。

库存归集与对冲

支持多账户并发运行，打通现货、永续等市场间的自动对冲，降低整体库存波动风险。

风险控制与稳定运行

具备完善的异常检测与风险限制机制，在极端行情下仍可保障系统安全、仓位可控与连续运行。