Description

负责交易所做市量化系统的设计与研发，包括行情订阅、做市策略执行、铺单、风控、滑点等核心模块。

基于 Go / Java 构建低延迟、高并发的做市交易服务，保障在高频行情下的稳定性。

设计并实现做市相关的风险控制模块，包括仓位控制、敞口限制、下单频率限制、异常行情保护等。

持续优化系统端到端延迟（行情 → 决策 → 下单 → 回报），定位并消除性能瓶颈。

与撮合、风控、清算等核心系统协同，保证做市行为符合交易所规则与风控要求。

监控并分析做市效果（价差、深度、成交率），持续优化系统与策略执行效率。

Requirements

• 3 年及以上量化交易系统开发经验
• 精通 Go 和 Java，有真实生产环境经验
• 扎实的并发编程与系统设计能力，熟悉 Go 协程模型、Java 并发框架
• 对低延迟系统有实际经验，理解网络延迟、序列化、GC、锁竞争等对交易系统的影响
• 熟悉交易系统中的风控模型与实现方案，能将规则落地为稳定可控的工程逻辑
• 熟悉常见基础设施：MySQL、Redis、Kafka（或同类 MQ）
• 具备良好的问题定位能力，能独立排查线上性能与稳定性问题

加分项

• 有交易所做市、量化交易、自动化交易相关经验
• 熟悉撮合引擎原理、盘口结构、委托类型（限价 / 市价 / IOC / FOK 等）
• 有合约 / 永续 / 杠杆 / 跟单 做市业务知识和经验
• 熟悉 Linux 性能调优，有线上故障处理经验