1. 负责数字货币/传统金融市场的量化交易策略研发与实现（高频做市、套利、趋势跟随等）。

2. 使用 Python 实现交易算法，包括行情订阅、数据处理、策略执行、风险控制、资金管理等。

3. 对接主流交易所 API，实现下单、撤单、账户和资金同步功能。

4. 优化现有量化策略的稳定性和收益率，持续改进交易性能与风控逻辑。

5. 搭建并维护量化交易系统，包括行情采集、回测框架、实盘交易、监控与告警模块。

任职要求

1. 精通 Python 编程，熟悉多线程、多进程、异步编程（asyncio/aiohttp 等）熟悉Fastapi和Flask框架。

2. 至少有 1年以上量化交易经验，在实盘环境中实现并部署过交易策略。

3. 熟悉 数字货币交易所 API 或 股票/期货交易接口，能独立完成交易系统对接。

4. 了解常见 量化策略（做市、套利、趋势、网格等），并具备一定的策略优化能力。

5. 熟悉 数据库（PostgreSQL/MySQL/Redis），有处理高频数据和存储的经验。

6. 具备一定的 风控意识，能在策略中实现止盈止损、异常行情保护、资金管理等逻辑。

7. 有良好的代码规范和工程化能力，能撰写高质量、可维护的代码。

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加分项

• 有 Go/Java 等高性能语言经验，能优化交易系统性能。

• 有 Kubernetes、Docker、Prometheus、rocketMQ 等分布式系统经验。

• 参与过 高频交易、做市系统、套利框架 等真实项目。

• 对 金融市场微观结构、订单簿机制 有深入理解。

•  熟悉常用的量化交易基础策略并能熟练应用