Responsabilidades

1. Desenvolvimento de sistemas de market making e trading quantitativo

Desenvolvimento de sistemas de Market Making e Trading Quantitativo

- Responsável pelo design de arquitetura e desenvolvimento de mecanismos de market making de alto desempenho e sistemas de negociação automatizada.

- Projetar lógica de market making, modelos de precificação e sistema de gerenciamento de ordens para múltiplos pares de negociação (Spot / Perp / Options).

- Desenvolver componentes de interação de matching de baixa latência (Order Entry, Market Data Handler, Risk Engine).

2. Modelagem e Otimização de Estratégias de Market Making

- Responsável pela modelagem e iteração de estratégias tradicionais de market making (Spread, Inventory Risk, Quote Refresh).

- Utilizar dados de mercado de alta frequência, profundidade de book e microestrutura para otimizar a velocidade de resposta e a robustez das estratégias.

- Otimizar lógicas de proteção contra liquidação forçada, cancelamento de ordens e proteção de preço em condições de mercado extremas.

3. Otimização de desempenho de sistemas de alta frequência

Otimização de baixa latência e alta vazão

- Otimizar latência de rede e latência de acesso de matching (TCP/UDP, WebSocket, FIX, Binary).

- Realizar otimização de performance a nível de código em C++/Rust/Python.

- Implementar sistemas de negociação de alta disponibilidade e alta estabilidade (HA, Failover, Recovery).

4. Análise de dados e construção de framework de backtesting

Modelagem orientada por dados e backtesting

- Utilizar dados tick em tempo real e históricos para validação de estratégias, limpeza de dados e modelagem.

- Desenvolver framework de backtesting de alta performance, suportando backtests ao nível de book e backtesting distribuído.

- Construir sistema de monitoramento de métricas (PnL, Sharpe, Inventory, Fill Ratio, Slippage).

5. Controle de riscos de negociação

Controle de riscos de negociação

- Participar na construção de modelos de risco para market making (Inventory, Gamma, Exposure, Volatility).

- Desenvolver engine de risco automatizado (limites de posição, limites de perda, circuit breaker).

- Otimizar utilização de capital e estrutura de posições.

6. Colaboração interdepartamental (com exchanges / brokers / equipe de infraestrutura)

Colaboração entre equipes

- Interagir com equipes técnicas de exchanges para definir interfaces, performance, largura de banda e detalhes de implementação de matching.

- Colaborar com pesquisadores quantitativos na implementação de estratégias e validação de resultados.

- Orientar engenheiros júnior e pleno no desenvolvimento e depuração de sistemas de negociação.

Requisitos

- Proficiência em Java, Python ou C++, com experiência em sistemas de baixa latência, alta concorrência e comunicação de rede.

- Familiaridade com TCP/UDP, multithreading, memória compartilhada, lock-free e programação assíncrona.

- Conhecimento em APIs de plataformas de trading Web3 (FIX, WebSocket, Binary) e microestrutura de mercado.

- 3 a 5 anos de experiência em desenvolvimento de estratégias quantitativas ou de market making em plataformas de primeira ou segunda linha.

- Habilidade em análise de profundidade de book, modelagem de fluxo de ordens e interpretação de sinais de microestrutura.

- Domínio de pelo menos um tipo de estratégia de negociação (market making, alta frequência, CTA, arbitragem).

- Experiência com Pandas, NumPy, Polars e Flink/Spark (diferencial).

- Capacidade de modelar e extrair sinais a partir de grandes volumes de dados tick.

- Conhecimento em Linux, Docker, Kubernetes (K8s) e CI/CD.

- Experiência na construção de infraestrutura de baixa latência é um diferencial.

- Conhecimento em ambientes de nuvem (AWS/GCP/Azure) é valorizado. Capacidade de conduzir projetos e módulos de sistemas de forma independente.

- Capacidade de diagnosticar problemas rapidamente em cenários de alta pressão e alta exigência de resposta, com forte capacidade lógica e alto nível de automotivação.

- Graduação em Ciência da Computação ou áreas relacionadas.