Tanggungjawab：

1. Melakukan pemodelan enjin penentuan harga untuk opsyen eksotik jangka masa sangat singkat

2. Mereka bentuk dan menyelenggara rangka kerja piawaian kebarangkalian: penalaan Platt/Isotonic/pembahagian kelompok, skor Brier per peringkat bin, lengkung kebolehpercayaan; menyelenggara pelbagai jadual penalaan mengikut aset/jangka masa/keadaan pasaran

3. Pengecaman keadaan pasaran: aktif/tidak aktif, satu hala (one-sided), beracun (toxic)/usang (stale); menukarnya menjadi peraturan penentuan harga dan pengurusan risiko yang boleh dioperasikan

4. Backtesting pada peringkat tick: pengatribusan PnL (PnL attribution), bias pemilihan (selection bias), simulasi pengguna merugikan (adverse user simulation)

Keperluan：

1. Asas teori kebarangkalian dan statistik serta matematik kewangan yang kukuh: proses stokastik, Brownian/GBM, martingale dan ukuran (mampu membezakan real-world dan risk-neutral)

2. Kefahaman mendalam mengenai derivatif dan volatiliti: penguasaan volatiliti tersirat (IV) dan permukaan volatiliti (contohnya SVI), cara penggunaannya sebagai sumber maklumat/priori, serta keadaan kegagalannya

3. Kefahaman struktur mikro pasaran: bid/ask, risiko pegangan (inventory risk), pemilihan songsang (adverse selection), tingkah laku harga dalam buku tipis (thin book)