Tanggungjawab Jawatan

● Bertanggungjawab ke atas seni bina dan pengoptimuman pelaksanaan pesanan dalam strategi pembuatan pasaran frekuensi tinggi, arbitraj, dan strategi kitaran pendek syarikat, termasuk tetapi tidak terhad kepada

pecahan pesanan, strategi penempatan pesanan, logik pembatalan pesanan, Smart Order Routing, padanan rentas bursa.

● Menganalisis secara mendalam ciri struktur mikro bursa / pasangan dagangan (kedalaman buku pesanan, dinamik buku pesanan, keutamaan padanan,

struktur yuran maker-taker, taburan kelewatan) dan menukarkan penemuan tersebut kepada cadangan pelarasan strategi yang boleh dilaksanakan.

● Merancang, membangunkan dan melaksanakan algoritma pelaksanaan (seperti TWAP, VWAP, POV, pesanan iceberg, strategi gabungan penempatan / pengambilan pesanan dinamik) untuk memaksimumkan kecekapan pelaksanaan dan meminimumkan slippage / impak pasaran.

● Memantau secara masa nyata kualiti pelaksanaan, slippage, impak, kelewatan hedging, kos pelaksanaan (termasuk yuran dagangan, kadar pembiayaan, kos pembatalan pesanan, masa pemindahan dana merentas bursa dan sebagainya), menghasilkan laporan TCA (Analisis Kos Transaksi) secara berkala untuk memacu penambahbaikan di peringkat pelaksanaan.

● Bekerjasama rapat dengan pasukan penyelidikan strategi dan pasukan pembangunan kuantitatif untuk merealisasikan isyarat alpha yang dibangunkan ke dalam peringkat pelaksanaan, serta bertanggungjawab untuk pengoptimuman latensi, kelajuan pemprosesan (throughput) dan kebolehpercayaan sistem pelaksanaan.

● Membangun dan menyelenggara mekanisme pemantauan dan amaran untuk sistem pelaksanaan; apabila berlaku anomali pelaksanaan (seperti kelewatan API, perubahan mendadak kecairan, kegagalan bursa, kelewatan pemindahan dana merentas bursa), dapat bertindak balas dengan cepat dan mengaktifkan pelan sandaran.

● Dalam konteks kripto, bertanggungjawab mengoptimumkan strategi perutean merentas pelbagai bursa kripto dan pelbagai produk (spot / perpetual).

● Terus mengkaji evolusi struktur pasaran (perubahan bursa terpusat, perubahan tingkah laku pelaku algoritma) dan menyampaikan penemuan baharu tersebut ke dalam strategi pelaksanaan.

Keperluan Pekerjaan：

Syarat Jawatan

● Ijazah Sarjana Muda atau ke atas dalam Matematik, Statistik, Sains Komputer, Fizik, Kejuruteraan Kewangan atau latar belakang kuantitatif berkaitan; Ijazah Sarjana atau ke atas adalah satu kelebihan.

● Kemahiran pengaturcaraan yang kukuh, mahir menggunakan sekurang-kurangnya satu bahasa (contohnya Python, C++, Rust, Go) untuk pelaksanaan algoritma, analisis data dan panggilan antara muka sistem.

● Pemahaman mendalam tentang struktur mikro pasaran, mekanisme padanan buku pesanan, teori kecairan, impak harga, model kos dagangan; pengalaman HFT atau pelaksanaan perdagangan frekuensi tinggi adalah satu kelebihan.

● Biasa dengan bursa / produk dalam bidang kripto (termasuk spot, kontrak perpetual, opsyen, kolam DeFi / DEX) dan ciri pelaksanaannya (struktur API, tingkah laku penempatan / pengambilan pesanan, kadar pembiayaan, kelewatan merentas bursa, dll).

● Pengalaman praktikal dalam HFT atau pembuatan pasaran, arbitraj, reka bentuk dan pengoptimuman algoritma pelaksanaan adalah satu kelebihan. Mampu mengukur slippage, impak dan kelewatan dalam persekitaran dagangan sebenar dan mencadangkan penambahbaikan.

● Mahir menggunakan alat analisis data / backtesting (contohnya pandas, NumPy, SciPy, matplotlib atau alat HFT yang lebih khusus), dan dapat mengekstrak ciri statistik daripada data buku pesanan per tick.

● Kemahiran kerjasama kumpulan yang baik, dapat bekerjasama dengan pasukan penyelidikan, pembangunan, perdagangan dan pengurusan risiko; serta mempunyai keupayaan pelaksanaan yang tinggi dan kebolehan bertindak balas pantas terhadap isu pelaksanaan dagangan yang tidak dijangka.

● Kemahiran membaca Bahasa Inggeris yang baik, dapat memahami literatur teknikal / kewangan dalam Bahasa Inggeris.