Yüksek frekanslı işlem stratejilerinin araştırılması ve geliştirilmesi; bunlar arasında ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere istatistik arbitraj, piyasa yapıcılığı ve kısa dönem trend takibi yer alır;

Yüksek frekanslı veriler temelinde özellik çıkarımı, sinyal oluşturma, faktör analizi ve modelleme;

Yüksek frekanslı strateji geriye dönük test (backtest) çerçevesinin kurulması veya optimize edilmesi; stratejinin getiri, risk, kayma ve işlem maliyetlerinin değerlendirilmesi;

Sharpe oranı, yürütme verimliliği ve stabilitenin artırılması amacıyla strateji parametreleri ve mantığının sürekli iterasyonu;

En son finansal piyasa gelişmelerinin, akademik araştırmaların ve yüksek frekanslı işlem teknolojilerinin takip ve değerlendirilmesi.

Aranan Nitelikler:

1. Matematik, İstatistik, Fizik, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Finans Mühendisliği veya benzeri bir alanda yüksek lisans veya üzeri derece;

2. Python, C++, C, Java veya Rust dillerinden en az birinde ileri düzeyde yetkinlik; iyi kod yapısı ve performans optimizasyonu becerisi;

3. Zaman serisi analizi, makine öğrenmesi ve sinyal işleme teorilerine hakimiyet; bağımsız modelleme deneyimi;

4. Olasılık teorisi, matematiksel istatistik ve optimizasyon teorisi konularında sağlam temel;

5. Yüksek frekanslı işlem stratejisi geliştirme, geriye dönük test etme ve canlı işlem deneyimi tercih sebebidir;

Tercih Sebepleri:

1. Yurtiçi veya yurtdışındaki önde gelen hedge fonlarda, kuantitatif özel sermaye şirketlerinde veya aracı kurumların kendi yüksek frekanslı işlem ekiplerinde staj veya iş deneyimi;

2. A hisseleri, Amerikan hisseleri, vadeli işlemler veya kripto para piyasalarının mikro yapısına aşinalık;

3. Matematik modelleme veya kuant yarışmalarında derece sahibi olmak.