1、基于 短周期 bar / orderbook 构建未来收益预测模型

2、运用 非线性方法（tree-based、NN、RNN、Transformer 等）挖掘稳健信号

3、处理多交易所的 大规模 tick / K 线数据，搭建稳定研究流程

4、构建可长期迭代的 特征工程框架，围绕微结构探索有效因子

5、研究成果将作为旁路分支，用于 增强主流程信号强度并进入生产

任职要求

1、有 1–5 分钟或更短周期 的预测模型研究经验

2、熟悉 非线性模型体系，具备有效特征工程方法

3、能处理 亿级 / TB 级数据，具备扎实的工程能力

4、对盘口、微结构、短周期市场行为有深入理解

5、中高频、做市等相关经验者优先

加分点

具备独立构建研究 pipeline 的能力

有能够展示的模型或信号成果

对策略落地、模型稳定性有成熟认知